Dag handel romp bewegende gemiddelde

Die verwydering van Lag, vooruitspellingsdata Trading indekse Met die romp bewegende gemiddelde bewegende gemiddeldes gladde data en maak dit makliker om prysbewegings analiseer, maar hulle is geneig om te lag. Herersquos n marktydsberekening stelsel wat die lag verwyder en voorspellings toekomstige data. B houvas Uy amp werk sowel as die mark styg, maar die strategie val uitmekaar wanneer die mark tenks. Ons het 'n tydsberekening model om kapitaal te bewaar in af markte en identifiseer geleenthede in die markte. Is dit moontlik bewegende gemiddeldes is dikwels die beste manier om data spykers uit te skakel, en dié van relatief lang lengtes gladde data sowel. Maar bewegende gemiddeldes 'n groot fout, in die sin dat hulle lang Terugblik tydperke stel lag. Die oplossing is om die bewegende gemiddelde formule verander en verwyder die lag. Deur dit te doen verminder die moontlikheid van die bewegende gemiddelde oordoen die rou data wanneer die voorspelling van die volgende intervalrsquos aktiwiteit en dus die bekendstelling van foute. Herersquos hoe dit gedoen kan word. Die verwydering van die lag 'n nuwe tipe van bewegende gemiddelde wat ontwikkel is deur handelaar Alan Hull poog om hierdie probleem op te los. In hierdie variasie, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die opsomming van data monsters gedeel deur die aantal monsters (N). Die Hull bewegende gemiddelde (HMA) accomplishes die smoothing deur gebruik te maak van die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n vierkantswortel van N. Die berekening is dus: Stap deur hierdie formule: Neem die WBG van die laaste N / 2 data en vermenigvuldig dit met 2. Toe trek die WBG van die laaste N data. Nou neem wat waarde en gebruik die vierkantswortel van N. vind dan die WBG van die twee waardes (dit wil sê, die WBG sqrt van N van die onthou waarde). Sedert die vierkantswortel truncates waardes, moet die berekening n N dit is 'n perfekte vierkant soos 4, 9, 16, 25, 49, of 81. Die vergelyking van die SMA en HMA in Figuur 1 met 'n 81-dag gemiddeld ons vind kies dat die HMA is beide glad en reageer op die veranderende data, terwyl die SMA loop agter. Figuur 1: eenvoudige ma teen Hull ma. Hier sien jy 'n vergelyking van die SMA en HMA met behulp van data uit die QQQQ ETF. Die HMA is meer tydige as die SMA. 'N nege-dag gemiddeld getoon met die HMA in blou. hellipContinued in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade Desember 2010 amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2010, tegniese ontleding, Inc. This is 'n handels item of 'n komponent wat geskep is met behulp van QuantShare deur een van ons lede. Hierdie item kan afgelaai word en gebruik word deur QuantShare Trading sagteware. Trading items van verskillende tipes. Daar is data downloaders, handel aanwysers, handel stelsels, dophoulyste, samestellings / indekse. Jy kan hierdie item en honderde ander gebruik vir gratis aflaai QuantShare. Top redes waarom jy moet gebruik QuantShare: Werk met Amerikaanse en internasionale markte (. Stock, forex, opsies, futures, ETF) bied jou die gereedskap wat sal help om 'n winsgewende handelaar kan jy 'n handel idees te implementeer Exchange items en idees met ander QuantShare gebruikers Ons ondersteuning span is baie ontvanklik en sal enige van jou vrae te beantwoord Ons sal enige eienskappe wat jy stel baie lae prys en nog baie meer funksies as die meerderheid van die ander handel sagteware gebruik van die Hull implementeer bewegende gemiddelde, 'n mark reël, twee tydskale en 'n n-Bar stop, hierdie strategie genereer 'n jaarlikse opbrengs van 30,91, 'n hoë Sharpe verhouding van 2.13 en 'n baie lae onttrekking (-16,21). Die strategie beta is gelyk aan 0,29 en die korrelasie tussen daaglikse opgawes en SP 500 indeks opbrengste is 0,43. Die handel stelsel is gebaseer op die crossover van die lae prys en die Hull bewegende gemiddelde in 'n daaglikse tyd raam en die crossover van die beslote prys en die Hull MA in 'n weeklikse tyd raam. Nog 'n handel reël dat baie van die stelsel prestasie verbeter het is 'n mark reël dat die strategie verhoed betree nuwe lang posisies / ambagte wanneer die 20-Bar terugkeer van die SP 500 Indeks is in 'n negatiewe terrein. Die unieke uitgang reël bestaan ​​uit 'n eenvoudige 3-Bar Stop. (Afrit 'n posisie na 3 dae). Meer inligting oor hierdie Hull bewegende gemiddelde strategie: - Tik afrit by die volgende bar oop prys - Maksimum aantal poste in die portefeulje: 20 - System Tipe: Lank Slegs - Simulasie tydperk: 2001-2011 - Alle Amerikaanse aandele is wat gebruik word tydens die backtest Dit Hull bewegende gemiddelde handel stelsel is nie new, wat beteken dat jy waarskynlik kan verbeter deur die byvoeging van nuwe koop / verkoop reëls, die wysiging van die mark reël, die optimalisering funksie parameters, afhangende van handel stelsel instellings. Die handel stelsel gebruik 'n persoonlike tegniese ontleding aanduiding dat hier kan afgelaai word: Hull bewegende gemiddelde. Dit verwys na ook 'n eksterne simbool (GSPC), wat is die simbool van die SP 500 Indeks. Maak seker dat jy dit aflaai einde van die dag data vir daardie indeks. Die romp bewegende gemiddelde is 'smoothing aanwyser wat probeer om die lag (wat is die belangrikste swakheid van bewegende gemiddeldes) deur die gebruik van geweegde bewegende gemiddeldes en die vierkantswortel van die tydperk uit te skakel. Die resultaat is 'n spesiale bewegende gemiddelde wat is gladder en meer reageer op prysbewegings. Die gevolg van hierdie handel stelsel wys jou hoe winsgewend hierdie funksie kan wees indien dit korrek toegepas word. Jy moet aangemeld wees om Bookmark this item Wat is dit wat jy moet aanteken eerste Sluit nou en kry direkte toegang gratis aan die handel sagteware, die deel bediener en die sosiale netwerk-webwerf. Klik hier Tegniese Analise Fundamentele analise Random Blog Posts Aantal reviews Klik om by te voeg 'n resensie Gemiddelde koers Klik om hierdie item Aantal kere hierdie voorwerp is nommer van tariewe ontvang die huidige voorwerp Rapporteer 'n voorwerp afgelaai koers as jy kan nie dit uit te voer byvoorbeeld of indien dit bevat foute Klik om hierdie voorwerp Trading rapporteer finansiële instrumente, insluitend buitelandse valuta op marge, dra 'n hoë vlak van risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Voordat jy besluit om te belê in finansiële instrumente of buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring, en risiko-aptyt. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n verlies van sommige of al jou aanvanklike belegging kan volhou en daarom moet jy nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Jy moet bewus wees van al die risiko's wat verband hou met handel en soek raad van 'n onafhanklike finansiële adviseur indien u enige doubts. Posted in Hull bewegende gemiddelde HMA Hoop die naweek gaan goed. Ek bied hier verskeie handel stelsels wat ek gebruik het in die verlede en vergelyk dit met my Hull bewegende gemiddelde (HMA) Bollinger Bands Dag Trading System. My eerste handel stelsel: EMA en RSI Trend Trading System My afrigter, een van die top handelaars in my stad, het net 10 minute oor die telefoon en 'n verdere 10 minute persoonlik om my te leer hierdie eenvoudige, maar kragtige tendens handel stelsel pad terug in 2005 om handel te dryf MCX Gold Futures. Om sy totale ongeloof, ek verdriedubbel my kapitaal in minder as 100 dae en dieselfde Ek het in minder as 30 dae. Om te onthou, uit die totale aantal ambagte verhandel gedurende daardie 100 dae, het ek net my eerste 2 ambagte verloor en res was almal wenners meeste van hulle was posisie ambagte. Die totale uitwis was hoofsaaklik as gevolg van meer as vertroue, maar nie as gevolg van die stelsel. Dit was die eerste les wat ek geleer het as 'n handelaar. Die enigste nadeel van hierdie stelsel wat ek van weet is drawdown, behalwe dat dit een van die beste tendens handel stelsels. Ek het in die grafiek self die EMO parameters genoem. My tweede handel stelsel Toe ek op Ninjatrader gestruikel, het ek begin leer kodering van aanwysers van my goeie vriend van Mumbai en ook van Ninjatrader forums. Ek ontwikkel my eie aanwyser vir 4 MA kruising met die verandering van die agtergrond en bar kleure om my te help kry beter visuele effekte, maar teen daardie tyd didn8217t Ek het live toegang tot die Indiese aandele en die hele oefening is bedoel vir forex futures en mini-Russell 2000 indeks termynmark. 4 MA Crossing Dag Trading System Die belangrikste nadele van hierdie stelsel, kan die gewone drawdown kwessies en die belangrikste nie herhaal word in kartering sagteware wat beskikbaar is in Indië, ten minste volgens my wete. Ek gebruik IRIS van Spider sagteware sedert 2006 die ergste in diens gebruik Falcon uit Betroubare die beste in diens en die prys, maar effens omslagtig sagteware. Beide het geen eienskappe om persoonlike aanwysers te skep, want albei is min of meer dieselfde sagteware met dieselfde eienskappe. My derde stelsel handel Uiteindelik, toe ek die lewe voer van NSE vakke vir Ninjatrader, nadat paar maande van die saak het ek besluit it8217s hoog tyd ek het 'n stelsel wat sal help om my groot drawdown probleem te oorkom ontwikkel en terselfdertyd, die stelsel moet eenvoudig, gebruik bekend aanwysers, verwyder whipsaws en moet kopieer na ander kartering sagteware soos Amibroker in die geval van die verlies van Ninjatrader voer. Alhoewel ek Hull het gebruik bewegende gemiddelde (HMA) in MT4, het ek nie veel tyd spandeer om die nuanses van dit verstaan ​​en dit was die geval met Bollinger bands. Na die toets van verskillende kombinasies van getalle, ek verklein tot 26 vir HMA en die mees ongewone en ongehoord kombinasie, na my wete, vir Bollinger Bands 14 MA en standaardafwyking 8211 0,26. Gedurende die hele tydperk van eksperimentering, moes ek in die gesig staar en aanvaar 'n paar verloor ambagte, want ek don8217t glo in die toets van 'n stelsel in demo rekening. Dit het 'n tydjie neem om die verband tussen my en my stelsel te vestig, maar uiteindelik was dit die moeite werd. Hull bewegende gemiddelde (HMA) Bollinger Bands Dag Trading System HMA Bollinger Bands Trading System is baie duidelik 'n tendens en diskresionêre handel stelsel soortgelyk aan my ander handel stelsels, maar my grootste probleem van onttrekking is grootliks oorkom. Sover die nadele van hierdie stelsel, kan dit nie geskik is vir al die tyd rame, die beste geskik is vir enige tyd onder 30 minute wees. Nog 'n noemenswaardige nadeel sal wees, nie al die kartering sagteware en live online streaming kaarte sal Hull bewegende gemiddelde (HMA) en sal Bollinger Bands toelaat standaardafwyking onder 1. That8217s dit aangepas word vir nou. Gesonde en ryk Weekend gesonde en ryk Trading Wat 'n vreemde engheid van gedagte is nou dat, om te dink die dinge wat ons nie geken het nie is beter as die dinge wat ons geken het nie. Wel, terwyl die week geëindig met Gaar steeds hang oor die kop, dink jy nie die ekonomie nie, en die inflasie wat saak maak vir ons, today8217s tydren sou beslis het, tot 'n mate verligting gebring in sommige kringe. Net 'n herinnering, al is dit nuttig om iemand van julle het ek 2 ambagte in die eerste 45 minute die eerste een van JSWSTEEL 7 punte en die tweede een van JUBLFOOD 6.5 punte en met dat ek ophou om die dag. JUBLFOOD voortgegaan om haar onverpoosd tydren gerugsteun deur goeie volume terwyl, JSWSTEEL en Staat Bank van Indië gebly gedempte. Ek het aangeheg vir u verwysing 'n screen shot van Nifty Futures bosluis grafiek uit ODIN. Ek was verstom oor die aard van die volume wat gevloei in in die Nifty Futures. Kom ons hoop dat die hoë geeste voort deur middel van die volgende week wat skaars 3 sessies gevolg deur 'n langnaweek het. Aanbieding hier my intraday asook daaglikse kaarte vir jou verwysing. Intraday Charts 30032012 Nifty Futures (ODIN) Merk Chart Daily Charts (Amibroker) Staat Bank van Indië Gesonde en ryk Trading Gesonde en ryk WeekendImportant wettige inligting oor die e-pos wat jy sal stuur. Deur die gebruik van hierdie diens, stem jy in om insette jou regte e-pos adres en stuur dit net om mense wat jy ken. Dit is 'n skending van die reg op 'n jurisdiksies om valslik te identifiseer jouself in 'n e-pos. Alle inligting wat u verskaf sal word deur Fidelity uitsluitlik vir die doel van die stuur van die e-pos namens jou. Die onderwerp van die e-pos wat jy stuur sal wees Fidelity: Jou e-pos is gestuur. Mutual Fondse en Mutual Fonds Belegging - Fidelity Investments Gebruik 'n skakel sal 'n nuwe venster oop te maak. Hull Moving Gemiddelde beskrywing Daar is baie verskillende tipes van bewegende gemiddeldes, die mees basiese synde die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Van al die bewegende gemiddeldes die SMA lags prys die meeste. Die eksponensiële en Geweegde bewegende gemiddeldes is ontwikkel om hierdie vertraging aan te spreek deur die plasing van meer klem op meer onlangse data. Die Hull bewegende gemiddelde (HMA), wat ontwikkel is deur Alan Hull, is 'n baie vinnige en gladde bewegende gemiddelde. Trouens, die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Hoe hierdie aanwyser werk 'n langer tydperk HMA kan gebruik word om tendens te identifiseer. As die HMA styg, is die heersende tendens styg, dui dit dalk beter wees om lang posisies te betree. As die HMA val, is die heersende tendens ook val, dui dit dalk beter wees om kort posisies te betree. 'N korter tydperk HMA kan gebruik word vir toelating seine in die rigting van die heersende tendens. 'N Lang inskrywing sein, wanneer die heersende tendens is besig om vind plaas wanneer die HMA opdaag en 'n kort inskrywing sein, wanneer die heersende tendens val, vind plaas wanneer die HMA draai af. Berekening Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk N / 2 en vermenigvuldig dit met 2 Bereken die geweegde bewegende gemiddelde vir tydperk N en aftrek as uit stap 1 Bereken 'n Geweegde bewegende gemiddelde met tydperk sqrt (n) met behulp van die data van stap 2 HMA WBG ( 2WMA (N / 2) WBG (N)), sqrt (n)) TRADINGSIM dag handel BLOG Beste bewegende gemiddelde vir Dag Trading 57 Vlammen Twitter 0 Facebook 52 Google 5 57 Vlammen 215 Waarom bewegende gemiddeldes is goed vir Dag Trading Hou dinge eenvoudig Dag handel is 'n vinnige spel. Jy kan cool in een sekonde wees en dan terug te gee van al jou winste kort daarna. As 'n handelaar, moet jy 'n skoon manier om te verstaan ​​wanneer 'n voorraad is trending en wanneer dinge 'n draai vir die erger geneem. Wanneer die ontleding van die mark, wat 'n beter manier om die tendens as 'n bewegende gemiddelde Eerste meet af, die aanwyser is letterlik op die grafiek, sodat jy nie hoef te nêrens anders scan op jou skerm en tweedens is dit maklik om te verstaan. As die prys beweeg in 'n bepaalde rigting oor x tydperke dan die bewegende gemiddelde sal daardie rigting te volg. In teenstelling met ander aanwysers. wat vereis dat jy bykomende analise uit te voer, die bewegende gemiddelde is skoon en aan die punt. In die dag handel, met die vermoë om vinnig besluite te neem sonder die uitvoering van 'n aantal handleiding berekeninge kan die verskil tussen die verlaat van die dag 'n wenner of geld verloor maak. Indien jy gaan Lang of Kort bewegende gemiddeldes gee jou ook 'n eenvoudige, maar doeltreffende manier vir om te weet wat sy van die mark wat jy moet handel. As die voorraad op die oomblik is die handel onder 'n bewegende gemiddelde dan moet jy duidelik net op 'n kort posisie ander kant, as die voorraad hoër is trending dan lank moet betree. Wanneer 'n voorraad is laer as die 10-tydperk bewegende gemiddelde Onder geen omstandighede sal ek 'n lang posisie. Ek weet, ek weet, al hierdie konsepte is basiese en dit is die skoonheid van dit alles, moet die dag handel maklik wees nie. Ek het nog 'n handelaar wat effektief geld kan maak met behulp van 'n miljoen aanwysers ontmoet. Beste bewegende gemiddelde vir Dag Trading Daar is letterlik 'n oneindige aantal bewegende gemiddeldes. Daar word geweeg, eenvoudige en eksponensiële en om sake meer ingewikkeld kan jy die tydperk van u keuse kies. Met so baie opsies, hoe weet jy watter een is die beste Aangesien jy is duidelik hierdie artikel vir 'n antwoord te lees, sal ek my klein geheim deel. Vir die dag handel breakouts in die oggend, die beste bewegende gemiddelde is die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is hier waar as jy hierdie artikel lees jy waarom Wel die vraag vra, is dit eenvoudig eerste, as jy die dag handel breakouts in die oggend wat jy sal wil hê om 'n korter tydperk te gebruik vir jou gemiddelde. Rede hiervoor is, moet jy die prys aksie nou dop, soos breakouts waarskynlik sal misluk. Moet asseblief nie jouself 'n guns en nooit plaas 'n 50-tydperk of 200-tydperk bewegende gemiddelde op 'n 5-minute grafiek. Sodra jy jouself met behulp van groter periodes is dit 'n duidelike teken jy ongemaklik met die idee van aktiewe handel is. Nou, terug na die rede waarom die 10-tydperk bewegende gemiddelde is die beste dit is een van die gewildste bewegende gemiddelde periodes. Die ander een wat kom in 'n beslote tweede is die 20-tydperk. Verder is die probleem met die 20-tydperk bewegende gemiddelde is dit te groot vir die handel breakouts. Die 10-tydperk bewegende gemiddelde gee jou genoeg ruimte te laat om jou voorraad te tendens, maar dit is ook nie wat jy so gemaklik dat jy weggee wins te maak. In die volgende afdeling sal ons dek hoe ek gebruik die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde om 'n handelsmerk te betree. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes om in te skryf 'n Trade Dus, laat my sê dit aan die voorkant, ek weet nie die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde gebruik om enige ambagte te voer. Ek weet, dit is heeltemal teenstrydig met die titel van hierdie artikel, maar ek dink dit is belangrik om hierdie onderwerp te dek. As jy die breek van 'n bewegende gemiddelde koop dit kan eindig en volledige voel, maar aandele voortdurend terug hul bewegende gemiddeldes te toets. Nou dat die kurwe bal is uit die weg geruim, laat ons grawe in hoe ek eintlik 'n handelsmerk te betree. Hieronder volg my reëls vir handel breakouts in die oggend: Stock moet groter wees as 10 dollar groter wees as 40,000 aandele uit sy bewegende gemiddelde Volatiliteit verhandel elke 5 minute minder as 2 het stewig genoeg om my 1,62 wins teiken te tref om kan nie 'n aantal bars wat 2 in die reeks (hoog na laag) Ek moet die handel 09:50-10:10 oop wat ek nodig het om die handel nie later nie as 12:00 verlaat maak die handel te stel of die voorraad bo of onder sluit sy 10-tydperk bewegende gemiddelde ná 11:00 As jy soos ek hierdie reëls klink baie, maar jy moet 'n visuele. Bogenoemde is 'n dag handel tempo voorbeeld van eerste sonkrag van 6 Maart 2013. Die voorraad het 'n lekker tempo met volume. Soos jy kan sien, die voorraad gehad en meer as 40,000 aandele per 5 minute bar. gespring die oggend hoë voor 10:10 en was binne 2 van die 10-tydperk bewegende gemiddelde. Hier is nog 'n voorbeeld, maar hierdie keer is dit op die kort kant van die handel. Dit is 'n grafiek van Facebook vanaf 13 Maart 2013. Let op hoe die voorraad breek die oggend lae op die 9:50 bar en dan geskiet reguit af. Deel ook begin om te versnel as die voorraad in die gewenste rigting beweeg tot die bereiking van die wins teiken. Dit is letterlik die enigste opstel ek handel. Ek glo in die behoud van dinge eenvoudig en doen wat geld maak. Soos vroeër in hierdie artikel vermeld, sien hoe die eenvoudige bewegende gemiddelde hou jou aan die regterkant van die mark en hoe dit gee jou 'n padkaart vir die handel verlaat. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes uit 'n Handel te stop in teorie by die aankoop van 'n tempo wat jy sal die handel bo die 10-tydperk bewegende gemiddelde betree. Dit sal jou die wikkel kamer wat jy nodig het in die geval die voorraad nie hard te breek in die gewenste rigting te gee. Bogenoemde grafiek is die klassieke breakout voorbeeld nie, maar laat my gee u 'n paar wat nie so skoon. Bogenoemde grafiek is van Eerste Solar (FSLR) vanaf April 10, 2013. Die voorraad het 'n valse verdeling in die oggend dan gebreek terug na die 10-tydperk bewegende gemiddelde. Dit is jou eerste teken dat jy 'n probleem het, omdat die voorraad het nie beweeg in die gewenste rigting. As jou voorraad versuim, sal die 10-tydperk bewegende gemiddelde bied 'n versuim veilig vir jou om jou voorraad te meet. Voortgesette op, FSLR gestop in sy spore aan die 10-tydperk bewegende gemiddelde en omgekeer maar weer net sywaarts handel. Op hierdie punt, jy weet dat daar iets fout is egter jy wag totdat die voorraad sluit bo die bewegende gemiddelde, want jy weet nooit hoe dinge gaan. Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes om te bepaal of 'n Handel werk Jy moet weet wanneer om hulle te hou en wanneer om dit te vou. As ons hierdie logika om besigheid en lewe al kon aansoek doen, sou ons almal wees veel verder vooruit. In die mark, ek dink ons ​​natuurlik kyk na die perfekte voorbeeld van ons handel setup. In werklikheid. die meerderheid van die ambagte sal nie werk nie faal, sal hulle net minder as voer. Sedert ek die handel breakouts, moet die bewegende gemiddelde altyd tendens in een rigting. Vir my Ek weet dit is tyd om die versigtigheid vlag verhoog wanneer die 10-tydperk bewegende gemiddelde plat gaan of die voorraad in stryd met die bewegende gemiddelde voor 11:00. Hoekom ek nie die Gemiddelde Moenie Ride Voordat ek 100 e-posse skietwerk my vir hierdie een, laat my kwalifiseer die titel van hierdie artikel. Ja, jy kan geld laat jou voorraad om handel te dryf hoër solank dit nie toemaak onder die bewegende gemiddelde maak. Vir my, ek was nog nooit in staat om konsekwent aansienlike wins te maak met hierdie benadering dag handel. Daar was 'n tyd voor outomatiese handel stelsels was aandele verskuif in 'n lineêre mode. Maar nou met die komplekse handel algoritmes en groot verskansingsfondse in die mark, aandele beweeg in wisselvallige patrone. Paartjie wat met die feit dat jy is die dag handel breakouts, dit verbindings Slegs die verhoogde wisselvalligheid sal jy in die gesig staar. So, om al die heen en weer teenwoordig is in die mark te vermy, sou ek 'n 2 wins teiken het. Gemiddeld sou die voorraad 'n skerp terugsakking het en ek sou terug gee die meerderheid van my winste. Om hierdie scenario teen te werk, sodra my voorraad getref 'n sekere wins teiken Ek sal begin met behulp van 'n 5-tydperk bewegende gemiddelde om te probeer om die slot in meer wins. So, is dit óf gee die voorraad kamer en gee terug die meerderheid van my winste of draai die stop net om feitlik onmiddellik gesluit word nie. Dit was 'n bose kringloop en ek raai u aan om hierdie tipe gedrag te vermy. Ek het nie begin om geld te maak in die mark totdat ek begin verkoop in sterkte en wat in swakheid. Ek het ontdek dat wanneer ek die mark sal scan op soek na voorbeelde van my handel Opstellings Ek sou natuurlik swaartekrag na ambagte wat volmaak in elke sin was: skoon breakouts, hoë volume en b-lyn beweeg van 4 tot 7. So, op 'n sekere vlak I was my opleiding op 'n onbewuste vlak te verwag hierdie tipe winste op elke handel. Hierdie soort van denke gelei het tot 'n baie frustrasie en ontelbare ure van ontleding. Waar ek uiteindelik geland en jy kan sien uit die handel reëls sal ek jou in hierdie artikel, is om te kyk na al my historiese ambagte en sien hoeveel wins ek het op die hoogtepunt van my poste. Ek het opgemerk 'n gemiddeld Ek het twee persent wins op 'n stadium tydens die handel. Ek het dit 'n stap verder en verminder dit af na die goue verhouding van 1,618 of 1,62 my kans te verhoog. Hoekom jy nodig het om die standaard bewegende gemiddelde Tegniese ontleding te gebruik, is duidelik my metode van keuse wanneer dit kom by handel die markte. Ek is 'n groot voorstander van die Richard Wyckoff metode vir tegniese ontleding en hy gepreek oor nie vra vir wenke of kyk na die nuus. Alles wat jy nodig het om te weet oor jou handel is in die grafiek. Een ding wat ek probeer doen het vroeg in my handel loopbaan was om die mark te slim te wees. Wat ek bedoel met hierdie is ek sou byvoorbeeld neem die 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde en sê vir myself 'n eenvoudige bewegende gemiddelde is nie gesofistikeerd genoeg. Dit sou my lei op die pad van die gebruik van iets meer kleurvol soos 'n dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde en ek sal dit neem 'n stap verder en verplaas dit deur x tydperke. As jy dit lees en het geen idee wat ek praat dan 'n groot vir jou. Wat ek doen in my eie gemoed met die dubbele eksponensiële bewegende gemiddelde en 'n paar ander eienaardige tegniese aanwysers was om 'n instrument stel persoonlike aanwysers te handel die mark te skep. Ek glo dat as ek was op soek na die mark van 'n ander perspektief sou dit my verskaf die rand wat ek nodig het om suksesvol te wees. Wel, dit kon nie die verste ding van die waarheid nie. Die mark is niks meer as die manifestasie van mense hoop en drome. Op daardie stadium, as die meerderheid van die mense is met behulp van die eenvoudige bewegende gemiddelde, dan moet jy dieselfde doen, sodat jy kan die mark te sien deur die oë van jou teenstander. Die kuns van die oorlog, sê dit die beste in Hoofstuk 3, dus is dit gesê dat as jy jou vyande ken en weet jouself, kan jy 'n honderd gevegte te wen sonder 'n enkele verlies. As jy net jouself ken, maar nie jou teenstander, kan jy wen of verloor. As jy weet nie jouself of jou vyand, sal jy altyd in gevaar stel jouself. Algemene foute by die gebruik van bewegende gemiddeldes gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER om in te skryf 'n Handel Baie bewegende gemiddelde handelaars sal die kruising van die gemiddeldes gebruik as 'n besluit punt vir 'n handels - en nie die prys en volume aksie op die grafiek. Byvoorbeeld, hoeveel keer het jy al gehoor iemand sê die 5-tydperk net bokant die 10-tydperk bewegende gemiddelde gekruis sodat ons hierdie aksie moet koop op sigself beteken baie min. Dink daaroor, wat betekenis hou dit vir die voorraad Moenie jy dink 'n bewegende gemiddelde crossover van die 5-tydperk en 10-tydperk sal baie verskillende dinge vir verskillende simbole Ek onthou op 'n punt wat ek geskryf het maklik taal-kode vir bewegende gemiddelde CROSSOVER beteken in TradeStation. Ek het teruggehardloop toetse op 'n paar voorrade en die resultate waar sterre. Ek was net seker ek het 'n wen-stelsel dan die realiteit van die wat in die mark. Die aandele begin om handel te dryf in verskillende patrone en die twee bewegende gemiddeldes Ek is met behulp van begin tot valse seine te verskaf. Daarom, nodeloos om te sê, ek laat vaar die stelsel en het meer in die rigting van die prys en volume parameters vroeër in hierdie artikel uiteengesit. Nie die gebruik van gewilde Bewegende Gemiddeldes nie met behulp van gewilde bewegende gemiddeldes is 'n seker manier om te misluk. Wat is die punt van kyk na iets as jy is die enigste een kyk ek gaan nie hierdie een doodslaan omdat ons dit oordek vroeër in hierdie artikel. Die gebruik van meer as een bewegende gemiddelde as 'n dag handelaar. wanneer daar met breakouts jy regtig wil die bedrag van aanwysers wat jy op jou monitor te beperk. Ek het handelaars gesien met tot 5 gemiddeldes op hul skerm in 'n keer. Na my mening is dit beter om 'n meester van 'n bewegende gemiddelde as 'n vakleerling van hulle almal. As jy dit nie glo my daar was 'n studie gepubliseer in Augustus 2010 deur Ben Marshall, Rochester Cahan, en Jared Cahan dat 'n detail-analise van handelswins verskaf wanneer die gebruik van aanwysers. Die studie gestel: Hoewel ons nie kan heers oor die moontlikheid dat hierdie handel reëls komplimenteer ander marktydsberekening tegnieke of wat handel reëls wat ons doen nie toets is winsgewend, ons wys dat meer as 5000 handel reëls nie waarde toevoeg as wat per toeval kan verwag wanneer dit gebruik word in isolasie gedurende die tydperk wat ons oorweeg. Ek is nie gereed om uit te gooi al die tegniese aanwysers in my toolbox op grond van hierdie studie, maar moenie probeer om jou aanwysers draai in die Genie in 'n bottel. Voortdurend veranderende die Moving Gemiddeldes Jy Gebruik Daar was 'n stadium waar ek probeer om die 10-tydperk bewegende gemiddelde vir 'n paar weke, dan oorgeskakel ek oor die 20-tydperk, dan het ek begin om die bewegende gemiddeldes verplaas. Dit trial and error tydperk het vir maande. Aan die einde van dit, hoe dink jy my resultate blyk Doen jouself 'n guns, kies een bewegende gemiddelde en vashou aan dit. Met verloop van tyd, sal jy begin om 'n skerp oog vir hoe om die mark te interpreteer ontwikkel. Onthou, die einde spel is nie oor die feit dat reg nie, maar meer oor te weet hoe om die mark te lees. Die gebruik van bewegende gemiddeldes om die risiko van jou handel Die 10-tydperk bewegende gemiddelde Gauge is 'n groot hulpmiddel vir die weet wanneer 'n voorraad pas my risikoprofiel. Die mees Ek is bereid om te verloor op 'n bedryf is 2 en as jy vroeër gelees in hierdie artikel sal ek die 10-tydperk bewegende gemiddelde as 'n middel gebruik om uit te stop van my handel. Een ding wat ek wil doen is om te sien hoe ver my voorraad is tans handel van sy 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. As my voorraad is 4 bo die bewegende gemiddelde, sal ek nie die lang handel te neem. Ek kan nie gaan in die posisie om te weet dat ek myself al is bloot te stel aan 4 miljoen se risiko, wat is dubbel my maksimum pyn punt. Die grafiek hieronder voorbeeld is van NFLX op 23 April 2013. Sommige van julle mag kyk na hierdie grafiek en dink wow, die voorraad is op 22 en op 'n hoë volume. Vir my as ek kyk na Netflix al wat ek sien is 'n-beurs 'n volle ses persent weg van sy eenvoudige bewegende gemiddelde wanneer dit tyd vir my om die sneller te trek was. Sedert ek die bewegende gemiddelde gebruik as my hand wyser vir buite stop van 'n handelsmerk is dit te veel risiko vir my na 'n nuwe posisie te betree. Die volgende keer wat jy kyk na grafiek, probeer dink aan die eenvoudige bewegende gemiddelde as 'n risiko meter en nie net 'n sloerende aanwyser. Sit alles bymekaar kan praat deur middel van 'n hele handel sodat ons kan sien hoe om effektief dag handel met behulp van 'n 10-tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde. Die eerste ding wat jy nodig het om vas te stel, is die vlak van wisselvalligheid jy verhandeling ten einde vir jou wins teikens te vestig. Onthou jou aptyt vir wisselvalligheid moet wees in direkte verhouding van jou wins teiken. Vir 'n dieper duik op wisselvalligheid lees asseblief die artikel - hoe om wisselvalligheid handel. Vir my handel ek breakouts op 'n tydperk van 5 minute met 'n hoë wisselvalligheid. Bogenoemde grafiek van die Verenigde Health Group van 2013/04/02 het al die regte bestanddele vir my stelsel. Daar is swaar volume op die tempo. Die voorraad gee baie min terug op die eerste retracement en breek die hoë tussen die tyd van 09:50 en 10:10. Laastens, die bewegende gemiddelde is binne 2 van die aandele prys, so ek is in staat om die voorraad te gee 'n paar wikkel kamer. Op grond van hierdie opstel moet ek trek die sneller Die antwoord is ja, maar ek doelbewus wat jy 'n handelsmerk wat in gebreke gebly het. Daar is genoeg blogs daar buite te pomp stelsels en strategieë wat foutloos werk. Breakouts sal die meerderheid van die tyd misluk. Jy is net probeer om jou risiko te beperk en munt te slaan uit jou winste. In hierdie voorbeeld die voorraad uitgebreek het om nuwe hoogtepunte en dan omgekeer en het plat. Sodra jy sien die kandelaars begin sywaarts dryf en die 10-tydperk bewegende gemiddelde rol oor, was dit tyd om te begin beplan jou uitgang strategie. Getrou aan my tempo metodologie, sou ek gewag tot 11:00 en sedert die voorraad effens onder die 10-tydperk bewegende gemiddelde, sou ek die posisie het uitgegaan met ongeveer 'n een persent verlies. In Opsomming bewegende gemiddeldes is nie die heilige graal van die saak nie, maar indien dit behoorlik gebruik kan jou help om te bepaal wanneer 'n handel verlaat en ook help om jou risiko te beperk. Die res van my vriend is aan jou en hoe goed jy kan die mark te ontleed is. As jy niks anders te kry uit hierdie artikel, onthou dat minder is meer en om te fokus op hoe 'n meester van 'n bewegende gemiddelde. Ek is die mede-stigter van Tradingsim en 'n IT-professionele wat spesialiseer in grootskaalse Systems Integration projekte. Ek het verhandelde die markte sedert 2000 en is van mening dat ware handel meesterskap kom uit die praktyk. Wanneer Ek is nie besig met 'n nuwe handelsmerk strategie, Ek geniet om tyd saam met my vrou en kinders.