Hoe om die gemiddelde ware omvang gebruik in 'n handel stelsel

Gee Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde Ware Range Die aanwyser bekend as gemiddelde ware omvang (ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na byna mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê baie oor wat geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR onder die mees onlangse naby, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie word 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan ​​bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder die hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars wil winste te beskerm met die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied toegang punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefilterde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering, wanneer pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insig, sien surf Up met gefiltreerde Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument is eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark hoër breek. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal dek die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Average Ware Range - ATR Wat is die gemiddelde Ware Range - ATR Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan herhaal word oor die hele tyd period. Average Ware Range (ATR) Gemiddeld Ware Range (ATR) Inleiding Ontwikkel deur J. Welles Wilder het die gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n aanduiding dat wisselvalligheid meet. Soos met die meeste van sy aanwysers, Wilder ontwerp ATR met kommoditeite en daaglikse pryse in gedagte. Kommoditeite is dikwels meer wisselvallig as aandele. Hulle was dikwels onderhewig aan gapings en perk beweeg, wat voorkom wanneer 'n kommoditeit open op of af sy maksimum toegelaat skuif vir die sessie. A wisselvalligheid formule wat slegs gebaseer is op die hoog-laag reeks sou versuim om wisselvalligheid van gaping of beperking beweeg vang. Wilder geskep Gemiddelde Ware Range om hierdie vermiste wisselvalligheid te vang. Dit is belangrik om te onthou dat ATR nie gee 'n aanduiding van die prys rigting, net wisselvalligheid. Wilder funksies ATR in sy 1978 boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Hierdie boek bevat ook die paraboliese Kong, RSI en die rigting Beweging Konsep (ADX). Ondanks die feit dat ontwikkelde voor die rekenaar ouderdom, het Wilder039s aanwysers die toets van die tyd staan ​​en bly baie gewild. Ware Range Wilder begin met 'n konsep genaamd True Range (TR). wat gedefinieer word as die grootste van die volgende: Metode 1: Huidige High minder die huidige lae Metode 2: Huidige High minder die vorige Close (absolute waarde) Metode 3: Huidige Lae minder die vorige Close (absolute waarde) Absolute waardes word gebruik om verseker positiewe nommers. Na alles, Wilder was geïnteresseerd in die meting van die afstand tussen twee punte, nie die rigting. As die huidige period039s hoë bo die vorige period039s hoë en die lae onder die vorige period039s lae, dan is die huidige period039s hoë-laestrek gebruik sal word as die Ware Range. Dit is 'n buite dag toe Metode 1 sal gebruik om die TR te bereken. Dit is redelik reguit vorentoe gegaan. Metodes 2 en 3 gebruik word wanneer daar 'n gaping of 'n binnekant dag. 'N gaping ontstaan ​​wanneer die vorige noue groter is as die huidige hoë (sein 'n potensiële gaping af of beperking skuif) of die vorige noue is laer as die huidige lae (sein 'n potensiële gaping up of beperk beweging). Die onderstaande foto toon voorbeelde van wanneer metodes 2 en 3 is toepaslik. Voorbeeld A: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping up. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue. Voorbeeld B: 'n Klein hoë / lae reeks gevorm nadat 'n gaping af. Die TR is gelyk aan die absolute waarde van die verskil tussen die huidige lae en die vorige noue. Voorbeeld C: Selfs al is die huidige naby is binne die vorige hoë / lae reeks, die huidige hoë / lae reeks is baie klein. Trouens, dit is kleiner as die absolute waarde van die verskil tussen die huidige hoë en die vorige noue, wat gebruik word om die TR te waardeer. Berekening Tipies, die Gemiddelde Ware Range (ATR) is gebaseer op 14 periodes en kan bereken word op 'n intraday, daaglikse, weeklikse of maandelikse basis. Vir hierdie voorbeeld, sal die ATR word gebaseer op 'n daaglikse data. Omdat daar 'n begin moet wees, die eerste TR waarde is eenvoudig die Hoë minus die Lae, en die eerste 14 dae ATR is die gemiddelde van die daaglikse TR waardes vir die laaste 14 dae. Daarna het Wilder probeer om die data te stryk deur die inlywing van die vorige period039s ATR waarde. Klik hier vir 'n Excel spreiblad wat die begin van 'n ATR berekening vir QQQ. In die sigblad byvoorbeeld die eerste ware Range waarde (0,91) is gelyk aan die Hoë minus die Lae (geel selle). Die eerste 14 dae ATR waarde (0,56)) is bereken deur die vind van die gemiddelde van die eerste 14 Ware Range waardes (blou sel). Daaropvolgende ATR waardes is glad gemaak met behulp van die formule hierbo. Die sigblad waardes ooreenstem met die geel area op die kaart hieronder. Let op hoe ATR gestyg as QQQ Mei gedompel met baie lang kandelaars. Vir diegene wat probeer dit by die huis, 'n paar voorbehoude geld. In die eerste plek ATR waardes afhang van waar jy begin. Die eerste ware Range waarde is eenvoudig die huidige hoë minus die huidige lae en die eerste ATR is 'n gemiddeld van die eerste 14 Ware Range waardes. Die werklike ATR formule nie skop in totdat dag 15. Net so is, die oorblyfsels van die eerste twee berekeninge talm om effens beïnvloed ATR waardes. Sigblad waardes vir 'n klein subset van data kan nie ooreen met presies met wat gesien word op die prys grafiek. Desimale afronding kan ook effens beïnvloed ATR waardes. Absolute ATR ATR is gebaseer op die ware Range, wat absolute prysveranderings gebruik. As sodanig, ATR weerspieël wisselvalligheid as absolute vlak. Met ander woorde, is ATR nie getoon as 'n persentasie van die huidige naby. Dit beteken goedkoop aandele sal laer ATR waardes as 'n hoë prys aandele het. Byvoorbeeld, sal 'n 20-30 sekuriteit veel laer ATR waardes as 'n 200-300 sekuriteit het. As gevolg hiervan, ATR waardes is nie vergelykbaar. Selfs groot prysbewegings vir 'n enkele sekuriteit, soos 'n afname 70-20, kan langtermyn ATR vergelykings onprakties maak. Grafiek 4 toon Google met dubbelsyfers ATR waardes en voorraad 5 toon Microsoft met ATR waardes hieronder 1. Ten spyte van verskillende waardes, hul ATR lyne soortgelyke vorms. Gevolgtrekkings ATR is nie 'n directional aanwyser, soos MACD of RSI. In plaas daarvan, ATR is 'n unieke wisselvalligheid aanduiding dat die mate van belangstelling of gebrek aan belangstelling in 'n skuif weerspieël. Sterk beweeg, in enige rigting, word dikwels vergesel deur 'n groot omvang, of 'n groot Ware wissel. Dit is veral waar aan die begin van 'n skuif. Oninspirerende beweeg kan word vergesel deur relatief smal wissel. As sodanig, kan ATR gebruik word om die entoesiasme agter 'n skuif of tempo te bekragtig. N bullish ommekeer met 'n toename in ATR sal sterk aankope druk wys en versterk die ommekeer. N lomp ondersteuning breuk met 'n toename in ATR sal sterk verkope druk wys en versterk die ondersteuning breek. SharpCharts gelys as Gemiddelde Ware Range, ATR is op die aanduiders drop-down menu. Die parameters boks aan die regterkant van die aanwyser bevat die standaard waarde, 14, vir die aantal periodes wat gebruik word om die data te stryk. Om die tydperk omgewing aan te pas, beklemtoon die verstek waarde en 'n nuwe omgewing. Wilder dikwels gebruik 8 tydperk ATR. SharpCharts kan ook gebruikers die aanwyser posisioneer bo, onder, of agter die prys plot. 'N bewegende gemiddelde kan bygevoeg word om opwaartse fases of afswaaie identifiseer in ATR. Klik gevorderde opsies om 'n bewegende gemiddelde voeg as 'n aanwyser oortrek. Klik hier vir 'n lewendige voorbeeld van ATR. Voorrade amp Commodities Magazine artikels: Hoe om te gebruik ATR (Gemiddelde Ware Range) In Trading Systems Sat, 2009/06/26 - 08:20 IndicatorForex Die Gemiddelde Ware Range is 'n aanduiding wat ontwikkel is deur Welles Wilder en gepubliseer in sy beroemde boek nuwe konsepte in tegniese ontleding. Dit word gebruik om die gemiddelde grootte van bar te bereken, in punte. Die woord Ware word by die naam omdat die aanwyser ook in ag neem gapings en perk beweeg, by die berekening van Gemiddeld Range. Absoluut GEEN denke is nodig, net koop wanneer Blou en verkoop wanneer Red. Berekening van die aanwyser vir elke maat, waar Range gedefinieer word as die maksimum van die drie: 1. Verskil tussen hoë en lae. 2. Die verskil tussen hoë en vorige Close. 3. Die verskil tussen Lae en vorige Close. As 'n bewegende gemiddelde (gewoonlik van 14 tydperk) word bereken op die Ware Range, maak dit die Gemiddelde Ware Range. Hoe om te gebruik in handel stelsels te identifiseer Bottoms en Tops Die ATR kan baie nuttig in die identifisering van potensiële bottoms en tops in markte. Die gebruik van die aanname dat bottoms en tops voorkom op ligte volume (en dus lei tot omkeer), 'n algemene manier van interpretasie van die ATR is deur te kyk vir 'n lae lesings. Tydperke waar die ATR is in sy plaaslike minimum dui daarop dat die prys 'n top of 'n bodem bereik het, en is geneig om ommekeer. Globaliseer Trading Systems te pas by veranderende markonbestendigheid Baie beginner handel stelsels gebruik soliede nommer, hard gekodeer in hul stelsels, as parameters. Byvoorbeeld: 15 pitte vir Stop Loss, 30 pitte vir Neem Wins, ens Dit is 'n verkeerde gesindheid van die skep van handel stelsels, omdat pare en kommoditeite voortdurend verander in wisselvalligheid en volume. Die ATR aanwyser gebruik kan word in plaas van vaste getal, om die handel stelsel in ag neem die veranderende wisselvalligheid van die kommoditeit. Byvoorbeeld: In plaas van 15 pitte vir Stop Loss - 30 van die huidige gemiddelde Ware Range. In plaas van 30 pitte vir Stop Loss - 60 van die huidige gemiddelde Ware Range. Op hierdie manier, in die geval markonbestendigheid verander dramaties, die stop verlies en Neem Wins sal outomaties aanpas hulself en jou handel stelsel sal voortgaan om voordeel te trek. Dit is ook baie belangrike kwessie te maak die stelsel globale - om te werk aan soveel pare en kommoditeite. Met behulp van die ATR in plaas van die gebruik van konstante getalle kan jou stelsel te laat werk op vele meer pare en kommoditeite, dus verhoog potensiële winste. Sleep stop verlies Die ATR kan ook gebruik word vir sleep stop verlies - 'n bekende volgkeerverlies verlies meganisme genoem die Chandelier stop verlies maak gebruik van die ATR om die bedrag van pitte te spoor stop te bepaal. Op hierdie manier in die geval van die geldeenheid paar raak vlugtige die volgkeerverlies pas hom en verhoed dat vroeë uitgang - en verlies. Dit is ook bekend as die Chandelier sleep stop, wat is 'n bekende strategie vir sleep tot stilstand kom in handel stelsels. Die ATR kan baie kragtige bykomend tot jou Trading System wees. Leer om dit en jou handel stelsels gebruik sal verbeter. Die Net FOREX aanwyser wat 127912 gewen in 2009 Klik hier vir meer informationHow om te gebruik ATR aanwyser In Forex Trading ek hierdie artikel skryf, want ek sien dat sommige handelaars graag ATR aanwyser, en baie ander handelaars gebruik wonder watter voordele hierdie aanwyser het en hoe dit kan jou help. Diegene wat weet en is na aanleiding van ons weet dat kandelaars en Bollinger Bands is die enigste handel gereedskap wat ons gebruik, en ons don8217t moet enige ander aanduiding in ons handel stelsel. Maar, soos ons gewoonlik gevra oor 'n paar aanwysers. Ek verkies om artikels oor hulle te skryf om die vrae te beantwoord. Onder die baie instrumente wat ons gebruik vir die ontleding van buitelandse valuta handel, daar is 'n paar wat baie gewild, terwyl daar 'n paar wat spaarsamig gebruik kan word nie. Tegniese handelaars het ook hul individuele spesifieke voorkeure en afkeure en hou om te werk in hul eie gemaksone. Wisselvalligheid as 'n instrument om die prys aksie te interpreteer en prys patroon in forex handel kan voordelig wees vir baie markwaarnemers wees. Een so 'n wisselvalligheid aanwyser is die gemiddelde Ware Range of meer algemeen genoem as die ATR. Dit het 'n tweeledige doel en gebruik kan word om toegang en uitgang punte, sowel as 'n volledige stelsel van handel identifiseer, ontwikkel kan word wat gebaseer is op die beginsels ry ATR. Vir baie dekades, het gesoute professionele kennis gemaak met hierdie tegniek om hul forex handel resultate te verbeter. Definisie van ATR Vir 'n beter begrip van die gemiddelde Ware Range, is dit belangrik om 'n behoorlike begrip van wisselvalligheid kry. In wese wisselvalligheid meet die algehele krag van absolute prys aksie en rigting van die handel mark. Maar wanneer ons wisselvalligheid aanwysers bespreek miskien wat sou jou hart nie opkom nie is Bollinger Bands: Bollinger Bands as 'n groot wisselvalligheid aanwyser Maar die beperking van die Bollinger Bands is dit net konsentreer op wisselvalligheid sonder inagneming van die verband prys aksie. In vergelyking, hierdie wisselvalligheid aanwyser het die gemiddelde Ware Range, gee jou 'n baie meer omvattende perspektief. In die praktyk, dit is niks anders as 'n bewegende reeks met 'n gemiddelde van 14 dae grafiek beweging opgespoor om 'n idee oor die prys aksie gee. Oorspronklik was dit 'n instrument ontwerp om beweging kommoditeitsmark maar uiteindelik die gebruik daarvan versprei na aandele op te spoor. forex en 'n hele reeks indeks beweging. Die basiese feit dat ATR hoogtepunte is wanneer 'n geldeenheid paar seine hoë wisselvalligheid vlakke dit oor die algemeen geneig om 'n hoër AR lees en die andersom het, lae wisselvalligheid wek lae ATR lees. Die grootste voordeel van hierdie aanwyser is miskien gee dit die handelaars die opsie om die omvang van verliese te beperk deur die voorbereiding van 'firma plan om die handel te voer en ook sodat die identifisering stop verliese en toegang punte. Geskiedenis amp Conception gemiddelde Ware Range Die ATR aanwyser is oorspronklik gekonseptualiseer deur Welles Wilder as 'n instrument om die wisselvalligheid in die prys aksie te meet. Nodeloos om te die eerste poort van die oproep te noem na 'n instrument soos hierdie was die kommoditeitsmark met 'n duidelike hoër wisselvalligheid koers. Maar gegewe die baie wisselvallig handel in die forex mark nou, dit is algemeen gebruik word deur forex handelaars ook. Dit is meer algemeen gebruik word om die historiese wisselvalligheid tendens meet eerder as kry 'n persepsie oor die toekoms prys rigting. Ook, algemeen bekend as die ossillator, is die ATR kurwe dikwels gesien wisselende tussen verskeie waarde punte. Meer van 'n sleep aanwyser, selfstandige rigting van die prys aksie is nie wat jy kan onderskei met behulp van hierdie instrument. Baie simplisties gestel wat dit in staat stel om te interpreteer is wanneer die ATR lees hoog jy nodig het om in te sit wyer stop en die intreevlak moet ook dienooreenkomstig tweaked. Hoe om te bereken Gemiddelde Ware Range Wel, die mees ooglopende vraag op hierdie tydstip sou so wees hoe jy eintlik kom by die Gemiddelde Ware Range en hoe kan jy dit bereken. Wel, as jy 'n Meta Trader handel platform. jy dit daar outomaties vir jou hoflikheid die gevorderde sagteware. As jy nodig het om dit te bereken op jou eie, is dit nie 'n groot probleem nie. Hier is 'n paar eenvoudige, eenvoudige stappe om 'n oplossing: In die eerste plek vir enige gekies tydperk, jy moet eers die hoë minus die lae trek dan die verhewe van die vorige noue Laastens bereken drie belangrike waarde punte, trek die vorige dae naby uit die dae lae So uiteindelik die Ware Range is die grootste van hierdie drie waardes. So as ons vroeër bespreek, die ATR is meer soos die bewegende gemiddelde oor 'n spesifieke tydperk van die tyd wat jy dalk verkies. Maniere te gebruik Die Gemiddelde Ware Range Soos julle almal teen hierdie tyd sou verstaan ​​dat Forex handelaars ATR kan gebruik om markonbestendigheid te meet. Maar as handelaars wat jy moet altyd 'n wakende oog oor jou doelwitte sowel as die stop verlies nommer behou. As jy 'n skerp styging in die ATR lees sien, is dit raadsaam relatief groter stop verliese in plek te bring en behoorlik te verander die wins teikens. Sodra jy 'n hang van dit, sal jy verbaas wees om te sien hoe maklik dit is om te lees die ATR en met behulp van die markonbestendigheid om jou handel posisie aanpas wees. Die wisselvalligheid vlakke kan jy selfs help in die bepaling van jou stop verlies en beperk orde vlakke op bestaande posisie. Dit word beskou as 'n maatstaf van wisselvalligheid as hierdie reeks is niks anders as die berekening van afstand tussen die hoë en lae punte oor 'n spesifieke tydperk. Normaalweg jy wil hê dit vertoon met desimale punte om die presiese pit beweging tussen hoë en lae lig. Die ATR waarde bly direk eweredig aan die wisselvalligheid vlakke. 'N Afname in wisselvalligheid sal lei tot 'n afname in die pit meet tussen die hoogtepunte en laagtepunte. So, heel anders as wat normaalweg gebeur, handelaars kan nou eintlik gebruik die Gemiddelde Ware Range en indirek die wisselvalligheid vlakke om hul posisies te bestuur en te optimaliseer hul winste. Dieselfde wisselvalligheid wat verwoesting gesaai kan eintlik getem en gebruik via ATR vir meer winsgewend transaksies. Hier is 'n voorbeeld wat hierdie punt verder kan illustreer. Kom ons neem aan dat jy sien dat die wisselvalligheid beduidend van sy historiese vlakke gedaal het. Gewoonlik 'n lae wisselvalligheid fase gaan gepaard met die groot skuiwe in die afsienbare toekoms. Nou in plaas van net raai die tendens, wat jy nodig het om net te wag vir die ATR te verhoog en jy kan maklik plaas 'n handel in die rigting van die beweging. ATR en wisselvalligheid: Wanneer wisselvalligheid sak, ATR afneem en toe wisselvalligheid styg, ATR toeneem. 1. Die gebruik van ATR om voordeel te trek Teikens Bepaal Nog 'n interessante manier om die Gemiddelde Ware Range gebruik is vir die bepaling van jou teiken vlakke. Veral vir dag handelaars, hierdie gemiddelde reeks verkry groot belang. Byvoorbeeld, as kan aanvaar die Euro-dollar het slegs 70 pitte gemiddelde skuif oor die afgelope 14 dae gesien, dan moet jy daarvolgens in toom jou wins teiken. Net hou fantastiese teikens soos 150 pit beweging sal jy nêrens te neem Jy sal net beland wag vir wins wat kom nie en sal waarskynlik uiteindelik verloor geld. In plaas daarvan, wat jy hoef te doen, is om die Gemiddelde Ware Range vir 14 dae en verdeel dit in die helfte. Die gevolglike produk kan optree as jou wins teiken. Dit is veiliger, beter, realistiese en met veel minder. So in hierdie geval met die 14-dag gemiddeld pit beweging van 70, jou wins teiken is 35. Hierdie soort skatting sal nie net meer realisties wees, maar sal jy ook 'n groter ruimte om uit te sprei jou handel te gee. 2. Die Gemiddelde Ware Range kan werk as Filter As jy van plan is om uit te filtreer ambagte, kan dit 'n interessante medium om dieselfde te doen. Byvoorbeeld, as jou verhandelingsplatform gee jou verskeie seine, jy kan maklik ATR gebruik om onkruid uit die lae wisselvalligheid kinders en konsentreer van hoë wisselvalligheid ambagte wat 'n baie hoër wins oplewer. So, in wese wat ons verstaan ​​is die ATR is 'n goeie manier om die uitgang punt vir 'n spesifieke handel te bepaal. In hierdie konteks, die gewildste verwysing is dié van Chuck Lebeau en die tegniek wat deur hom uitgedink en is algemeen bekend as kandelaar uitgang. In hierdie, is die afstand tussen wanneer die spesifieke geldeenheid getref sy hoogste hoog vir die gegewe tydperk en die stop verlies vlak korreleer met die ATR. Byvoorbeeld sê dit is 3 maal die waarde of 4 keer die waarde. Die naam Chandelier is verbonde aan hierdie teorie waar dit hang af van die hoogste punt van die plafon. Voordeel van die gebruik Die ATR Daar is baie voordele van die gebruik van die Gemiddelde Ware Range. Nie net het dit jou help om beweging mark en tendense objektief te beoordeel nie, maar ook dit bring 'n baie meer akkurate in die daaglikse analise van forex handel. Hulle het 'n besliste voordeel bo ander metodes van die gebruik van 'n vaste persentasie stelsel as die verandering is gebaseer op die wisselende grade van wisselvalligheid. Met die geleidelike uitbreiding en inkrimping van die reeks handel vir 'n spesifieke geldeenheid paar, die afstand tussen die stop verlies vlak en die sluitingsprys pas outomaties aan meer gepaste plekke. Dit dien die dubbele doel van die fasilitering van die handelaar te beskerm die verlangde wins asook toelaat dat die spesifieke entiteit te funksioneer binne die gegewe markdinamika en veel meer normale omvang. 1. ATR Breakout Systems: Hierdie spesifieke benadering is uiters aanpasbaar en kan gebruik word as 'n tyd raam. Veral vir die dag handel strategieë wat dit kan wees baie nuttig. 'N handelaar kan selfs gebruik as klein tyd raam as 15 minute om die beginpunt van die dag bepaal. Jy het die opsie om enige tyd te gebruik, 5 minute, 10 minute ATR's gegenereer kan word. Jy kan ook plaas stop verliese aan die handel te sluit met selfs verlies indien die prys terug na 'n sekere spesifieke bar. 2. Gefilter Wave Metodologie: Die Gemiddelde Ware Range gebruik kan word in hierdie konteks en aangepas om data wat help met die identifisering van die draaipunte in die mark te genereer. 'N upwave sal opgemerk word wanneer die prys aksie gesien wat van die laagste naby tot drie ATR's. Prysbewegings drie ATR's onder die hoogste naby sou die omgekeerde sein, dit is 'n nuwe af golf in die spesifieke geldeenheid paar wat jy handel en kartering mag wees. 3. Langtermyn Outlook: Hierdie tegniese instrument in staat stel om beleggers gebruik dit om 'n idee van die langtermyn-vooruitsigte te kry as fases van verhoogde wisselvalligheid algemeen geassosieer word met 'n stabiele ATR lesings oor 'n lang tydperk. Dit stel handelaars goed om voorbereid te wees by voorbaat vir potensieel moeilike tye en vermy om duidelik foute wat paniekbevange handelaars is die meeste geneig om te pleeg terwyl hy probeer baie hard om dié wins belange te beskerm in die oog van 'n storm. Nadeel van die gebruik Die Gemiddelde Ware Range Een ding lei altyd tot die ander. Bespreking oor die voordele van die gebruik van die Gemiddelde Ware Range is gebind om ook die potensiaal negatiewe en die feite wat jy versigtig, terwyl die gebruik van hierdie tegniese hulpmiddel om jou handel te verbeter en die wins potensiaal te maksimeer moet beklemtoon. Hierdie nadele mag nie onmiddellik terug te stel nie, maar dit is die moeite werd om te verstaan ​​en kennis te neem van hierdie as hulle help om te verhoed dat potensiële slaggate en handel met baie meer selfvertroue. Dalk is die grootste probleem met hierdie benadering is die gebrek aan 'n stelsel wat jou help om die presiese risiko potensiaal te meet. Ook, daar is altyd die moontlikheid dat die mark uit te verbreek bo of onder die prysvlak jy dalk Vaspen die handel in. Miskien is dit wyser dat dit nie so 'n groot hulpmiddel om forex mark patroon voor groot aankondigings voorspel kan word. Ook, handel kenners glo dat dit nie 'n groot hulpmiddel vir baie volatiel geldeenheid paar soos die Britse pond en die Japannese jen. Miskien is dit punt kan beter word geïllustreer in die dop van die handel wat onderneem is in Desember 2005 op 14 Desember daardie jaar, GBP / JPY afgeskop handel op 212,36 maar uiteindelik gegly tot 206,91 en uiteindelik gesluit 208,10. Veronderstel jou stop verlies was op 210, gegewe die aanvanklike handel, kan jy groot verliese gely het. Sluiting Uiteindelik is die doeltreffendheid van 'n instrument is sterk afhanklik van die gebruiker en sy of haar aanpasbaarheid met veranderende marktoestande. Dikwels die soort handelaar wat jy kan wees en 'n diep insig oor jou persoonlike krag en swakheid kan die sukses of mislukking van 'n strategie besluit, of dit nou die Gemiddelde Ware Range of enige ander toestel om liedjies en kry 'n handvatsel op die markte senuwee . Die ATR is 'n hoogs veelsydige instrument, en die spektrum van moontlikhede is groot as jy die nodige geduld. risiko-aptyt en oog vir wins. Jy vermoë om wins geleenthede raak te sien en hoe kreatief jy kan wees in die bereiking van daardie ook belangrike katalisators vir 'n suksesvolle forex mark transaksies. Ook die belangrikheid van stop verliese verval nooit weg. 'N Sterk stop verlies, 'n goed deurdagte uitgang plan vorm die grondslag van die meeste suksesvolle ambagte wat ook al die tegniese instrument wat jy kan gebruik om die potensiaal patroon identifiseer en identifiseer die moontlike omvang dat 'n suksesvolle handel uitgevoer kan word. So, met 'n paar sorg en oog op sekere belangrike faktore, kan die ATR tree as 'n briljante hulpmiddel om jou winsmarges te optimaliseer in die forex mark. Of jy dink jy kan, of jy dink jy kan nie, jy is reg. - Henry Ford